Melhor software Forex Backtesting.
O software Forex Backtesting é um programa que usa dados históricos para recriar o comportamento dos negócios e sua reação a uma estratégia comercial. Os dados resultantes são usados para medir e otimizar a eficácia de uma determinada estratégia antes de aplicá-la às condições reais do mercado.
Backtesting no Forex funciona com o pressuposto de que os negócios e as estratégias que tiveram bom desempenho no passado terão um bom desempenho no futuro.
Forex backtesting sempre foi uma batalha feroz entre o poder da computação e o senso comum. Em 1980, backtesting de um sistema Forex era um conceito bastante direto. Os comerciantes fariam seus negócios conscienciosos em gráficos, marcando o cargo, quer comprar ou vender. Então, eles escreveriam manualmente notas exaustivas de seus resultados comerciais em um registro.
A maioria das idéias comerciais veio de uma compreensão profunda da análise fundamental ou da consciência dos padrões de mercado. Na década de 1990, uma pessoa foi considerada um inovador de investimento se ele pudesse exibir dados no monitor do computador.
Basicamente, o processo eletrônico que nos permite verificar resultados on-line e ganhar confiança em nossa estratégia hoje costumava levar meses, até anos. Desde então, o processo continuou a avançar, mas nem sempre para melhor.
Agora, não me interpretem mal. Aqueles que aplicam diligência e bom senso ao backtesting da estratégia Forex são muitas vezes recompensados com enormes ganhos. Por outro lado, os comerciantes que apenas aplicam o poder de computação e deixam a lógica humana fora da imagem continuam a sofrer grandes perdas.
Quando se trata de testar estratégias de FX, não existe um software que possa substituir uma pessoa - especialmente, uma pessoa equipada com uma ferramenta certa.
Antes de iniciar o Backtesting.
Ter expectativas é importante quando se trata de desenvolver uma estratégia Forex que realmente funciona. As expectativas o obrigam a definir um plano com antecedência. Todo o processo de backtesting Forex gira em torno da noção de provar e validar suas idéias.
Ao estar nisso, devemos mencionar que realmente ajuda a conhecer as estratégias de negociação existentes. O Almirante Markets já cobriu a Estratégia de Scalping Forex 1-Minute sempre popular, Estratégias simples de negociação Forex, bem como dicas sobre como escolher uma estratégia de negociação automatizada Forex.
No entanto, a primeira coisa que você tem a fazer é colocar essas idéias e expectativas em um plano. Você sempre deve ter uma idéia clara do intervalo de negociação que deseja usar, do risco relativo da metodologia empregada e da porcentagem de negócios lucrativos. Se o testador de estratégia de Forex confirmar suas idéias, você pode ter confiança na estratégia e passar a testá-la.
Descubra quais tipos de recursos você pode usar e quais serão os benefícios de seus testes. Por exemplo, o MetaTrader 4 Supreme Edition inclui um indicador de mini-gráfico que permite vários gráficos. Como tal, você pode observar intervalos de tempo diferentes ou até mesmo usar diferentes tipos de gráficos como Renko, Range e Kagi.
Você está pronto para tentar? Baixe o MetaTrader 4 Supreme Edition para aumentar sua experiência comercial!
Selecionando dados para testes anteriores de Forex.
Dados completos em tempo real podem ser fornecidos para você usando o MetaTrader 4 SE (veja o link de download acima). Uma característica que faz o trabalho é o indicador Symbol Information. Dá uma rápida e completa repartição da situação do mercado para qualquer instrumento.
Esta ferramenta efetivamente ajuda você a tomar decisões informadas, fornecendo mudanças, alcance e indicadores em cada período de tempo. Combine-o com um banco de dados premium e você poderia estar no seu caminho para o sucesso.
Ao usar o software Backtesting Forex, é sempre necessário ter um banco de dados de preços. Melhor ainda, você deve usar um histórico completo de estatísticas para eventos econômicos. Este tipo de dados é amplamente divulgado e oferecido por muitos fornecedores. Inclui preços diários altos, baixos e de fechamento, bem como dados individuais Forex para testes mais precisos.
A maioria dos dados pode ser encontrada gratuitamente, mas muitas vezes é imprecisa. No entanto, os melhores dados de Forex estão à venda em sites populares como Tick Data, Inc. ou CQG Data Factory.
Backtesting não é Panacea.
A única maneira de saber se uma estratégia funciona é usando o software FX backtesting. Lembre-se, porém, de que o backtesting não garante lucros futuros - mesmo que o backtest seja uma simples validação de regras ou análise multidimensional de resultados.
Outra questão com o uso do software de backtesting FX é a liquidez infreqüente, que varia devido a muitos fatores externos. De fato, a liquidez pode ser bastante difícil de simular.
Usando o MetaTrader 4 Software para Backtesting.
Para dizer que o melhor software de teste de Forex é o MetaTrader 4, não haveria subavaliação. Esta plataforma de negociação eletrônica comprovada e segura é a escolha mais popular para a negociação dos mercados financeiros, sendo a MetaTrader 4 Supreme Edition, a opção de preferência indicada.
O MetaTtrader 4 é popular para o backtesting FX devido ao seu recurso estruturado de Testes Estruturados. E, claro, o registro gratuito também ajuda. Mas tenha em mente que, embora possua o software certo, pode dar-lhe o início superior na negociação, não há estratégia que funcione, a menos que seu corretor seja confiável.
Nem todos os corretores Forex são criados iguais. É por isso que é melhor abrir uma conta com um corretor que possui a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e a regulamentação da DMIF. Desta forma, você obtém resultados reais e você sabe que o seu dinheiro é seguro quando você começa a negociar em uma conta ao vivo.
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Forex Mecânico.
Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.
Análise estatística poderosa: leve seus resultados MT4 backtesting para R.
Embora eu parasse de usar o Metatrader 4 para o meu negócio e negócios pessoais, quase dois anos atrás, ainda é verdade que a maioria das pessoas que começam na negociação automática de Forex continua a usar essa plataforma de negociação. Uma das limitações mais importantes que você encontra ao usar MT4 para back-testing & # 8211; pelo menos um que achei mais frustrante foi a falta de flexibilidade na informação que você pode obter e a dificuldade que você tem ao manipular os dados que sai do programa depois de executar um backtest. Na publicação de hoje, vou mostrar-lhe como você pode superar essa limitação para que você possa fazer seus relatórios MT4 backtesting, transformá-los em dados csv devidamente formatados e carregá-los em R para melhor analisar seu sistema de negociação e tenha uma imagem muito mais clara de como o seu sistema executa. Você pode baixar este arquivo zip contendo o script e um relatório de teste de back-up para processar.
A plataforma Metatrader não oferece qualquer formatação amigável ao processamento depois de executar um backtest de estratégia. Você obtém um relatório baseado em htm que contém todos os sinais e posições do seu sistema, mas você não possui uma rota fácil de tirar essas informações e carregá-lo em um programa como R. O script python apresentado acima permite que você tome esses resultados MT4 e processe-os para gerar um arquivo csv que contenha informações de alteração de equilíbrio que podem ser carregadas diretamente em R. O script requer a instalação da biblioteca bs4 python e funciona com o python 2.7. Para usar este script, basta alterar o & # 8220; test. htm & # 8221; com o caminho para o htm do relatório MT4 backtesting que você deseja processar. Depois disso, você verá um arquivo chamado & # 8220; test. csv & # 8221; (você também pode alterar esse nome) criado dentro da pasta do script # 8217 ;.
Depois de ter criado o arquivo csv com as mudanças de saldo, agora podemos carregar esses dados em R para obter algumas análises estatísticas e gráficos legais para a estratégia. O código abaixo mostra como você pode carregar o arquivo csv gerado acima em R. O código precisa que você tenha as bibliotecas quantmod e PerformanceAnalytics instaladas na configuração R. O que o código está fazendo é simplesmente carregar os dados em um objeto de zoológico que é então transformado em um xts, então obtemos retornos mensais usando a função de retorno mensal (pode ser diariamente ou semanalmente, se desejar) para obter os dois principais gráficos de desempenho que queremos ver. Observe que o gráfico rollingPerformance não funcionará corretamente em uma freqüência menor que o mensal.
Método e resultados do Backtest (2001 - 2013)
A estratégia do iniciante forex é uma ferramenta de aprendizado fácil que permite que você pratique o comércio de forma simples e novata. Recomendamos que você troque em uma conta de demonstração com dinheiro de jogo, até que você tenha experiência suficiente para tomar uma decisão consciente e consciente de risco, quer trocar por dinheiro real.
Ao mesmo tempo, você pode explorar diferentes conceitos de negociação, outras formas de analisar gráficos e começar a desenvolver suas próprias estratégias e formas de negociação.
Nesta lição, mostraremos os resultados de backtesting da estratégia forex para o par de moedas EUR / USD desde janeiro de 2001. Um backtest simula o desempenho de uma estratégia baseada em dados históricos, para estimar como uma estratégia teria realizado se tinha sido usado.
Coisas a ter em mente ao analisar resultados de backtesting.
Existem pontos-chave que você deve estar ciente antes de pesquisar os resultados do backtest.
O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
O ambiente de mercado forex pode mudar, e isso pode afetar significativamente o desempenho de uma estratégia. Assim, uma estratégia comercial que teria sido muito bem sucedida nos últimos anos pode não ser bem sucedida no futuro. Tradutores de Forex experientes são muitas vezes capazes de julgar em que condições globais de marketing uma estratégia pode ser esperada para fazer bem. Até ter adquirido tal conhecimento, tenha cuidado antes de confiar em qualquer estratégia.
Backtesting não é uma ciência exata.
Existem diferentes fatores que influenciam o resultado de um backtest. Por exemplo, diferentes corretores de Forex terão spreads diferentes e, portanto, usar uma variedade de corretores produzirá variações nos resultados. Outra coisa a ter em mente é que os feeds de preços também variam entre corretores, o que significa que indicadores como fractals podem aparecer em diferentes pontos dependendo dos dados usados.
Então, também haverá diferença com base em se um backtest é feito algorítmicamente ou se é feito por uma pessoa real passando por dados históricos de preços. No nosso caso, utilizamos uma abordagem algorítmica para reduzir o impacto do erro humano.
Finalmente, há uma diferença entre testar uma estratégia de negociação e aplicar uma estratégia em um ambiente real. Em um ambiente real, é mais provável que cometa erros ou reaja um pouco devagar às mudanças de preço. Além disso, dependendo do seu corretor, fatores como a velocidade de execução e o deslizamento podem afetar os resultados.
O comércio de grandes posições pode produzir resultados diferentes.
Quanto maior a conta, mais você pode arriscar e, portanto, mais volume você pode negociar. No entanto, a negociação de montantes muito grandes pode realmente produzir problemas únicos, porque você pode realmente mover o preço do ativo que você está negociando, simplesmente colocando um comércio.
Isso tende a não ser um problema ao negociar tamanhos muito pequenos, no entanto, você deve notar que, quando você começar a abordar um volume suficientemente grande, você pode realmente mover o preço. Isso poderia potencialmente dar-lhe uma execução mais lenta, bem como preços menos desejáveis para que o pedido completo seja preenchido.
O método de backtesting utilizado.
Como as regras da estratégia básica do iniciante são puramente mecânicas, criamos um algoritmo que aplica a estratégia aos dados reais históricos EUR / USD que variam de 1 de janeiro de 2001 a 30 de novembro de 2012.
O algoritmo foi instruído para considerar apenas os negócios que acontecem no horário nobre do EUR / USD, que é de 8:00 GMT até as 17:30 GMT. Após 17:30 GMT, nenhum novo comércio foi aberto. Todos os negócios abertos restantes foram fechados às 18:00 GMT.
Para o teste, assumimos uma média de propagação de 1,5 pips. O algoritmo funcionou nos preços das propostas, sendo o spread subtraído do resultado final do comércio. Note-se que, ao negociar de forma real, é preciso levar em conta o spread ao configurar os negócios.
Nós também assumimos uma distância de 0,4 pip entre qualquer vela alta / baixa e a dica fractal.
O método de gerenciamento de dinheiro utilizado não era o método geral dado na estratégia para iniciantes. Em vez disso, usamos o método de avanço para determinar o tamanho do pip, chamado de tamanho de posição ideal.
Nós usamos nossos melhores esforços para fazer o backtesting o mais preciso possível usando o método acima, mas não podemos garantir que nosso backtest tenha sido livre de erros.
O método acima gerou 7000 negociações no período de tempo. Você pode baixar um arquivo excel, fornecendo os detalhes de cada comércio aqui:
As 7000 negociações nesse período de tempo foram então analisadas:
Como a rentabilidade em pips se traduz em retornos?
Para determinar como um lucro em pips se traduz em um lucro real, os tamanhos de posição usados são fundamentais. Maiores tamanhos de posição significam maior risco, mas também maiores retornos.
Nós simulamos os retornos ficcionais do backtest da estratégia iniciante usando a seguinte simulação:
Nós levamos um capital inicial fictício de 100.000 USD.
Para cada comércio, determinamos o tamanho da posição com base em arriscar 2% do patrimônio total em qualquer comércio.
Isso significa que, se a perda de parada fosse atingida em qualquer comércio, exatamente 2% do capital seria perdido.
Para determinar a quantidade de capital obtida ou perdida por pip em um determinado negócio, usamos a seguinte fórmula:
Capital obtido ou perdido por pip = (Risco máximo por comércio) / (Preço de entrada à distância inicial para perda de parada no pip)
Onde Risco por comércio = Capital de negociação * 0,02.
Como cada comércio afeta nosso capital de negociação - ele aumentará, diminuirá ou permanecerá o mesmo dependendo do resultado do comércio - é recalculado após cada troca, adicionando o respectivo lucro ou prejuízo.
Usando essa abordagem, e novamente assumindo uma propagação de 1.5 pip, obtemos os seguintes resultados:
Se você gostaria de olhar para os gráficos para cada ano, então você pode verificar a seguinte lição.
Mais uma vez, gostaríamos de lembrá-lo de que o desempenho passado de um backtest não é indicativo de resultados futuros. A estratégia do iniciante do forex é uma ferramenta de aprendizagem que permite que você pratique o comércio de maneira simples e novata.
Recomendamos que você troque em uma conta de demonstração com dinheiro de jogo até que você tenha experiência suficiente para tomar uma decisão consciente e consciente dos riscos sobre se negociar por dinheiro real. Se você decidir usar a estratégia de iniciante para negociação de dinheiro real, faça isso por sua conta e risco.
Os 5 Passos da Estratégia Forex para iniciantes.
Estratégia Forex para iniciantes: começar.
тест: Começando.
Passo 1: Determine a direção do mercado.
тест: Determine a direção do mercado.
Passo 2: Identificar a oportunidade comercial.
тест: Identifique as oportunidades de negociação.
Passo 3: insira a ordem pendente.
тест: Insira a ordem pendente.
Etapa 4: Gerencie a ordem pendente.
тест: Gerencie a ordem pendente.
Passo 5: Gestão comercial.
тест: Gestão comercial.
Com base na Estratégia para iniciantes Forex.
Princípios da estratégia para iniciantes de negociação forex.
тест: Princípios da estratégia para iniciantes.
Quando não trocar: aplicando a estratégia para iniciantes.
тест: Quando não trocar.
Encontrando oportunidades ocultas.
тест: oportunidades ocultas.
Melhorando seu gerenciamento de dinheiro forex.
тест: Melhorando seu gerenciamento de dinheiro.
Os melhores horários para negociar a estratégia para iniciantes do forex.
тест: O melhor momento para negociar.
Evitando o comércio em mercados variados.
тест: Evitando mercados variados.
Alinhando quadros de tempo mais altos para negociação.
тест: Alinhando quadros de tempo mais altos.
Deixando seus vencedores correrem.
тест: Deixe seus vencedores correrem.
Backtesting a estratégia para iniciantes forex.
Método e resultados do Backtest (2001 - 2013)
тест: Backtesting.
Gráficos e resultados para cada ano.
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Estratégia de negociação de indicadores RSI, 5 sistemas + resultados de teste de volta!
Estratégia de negociação de indicadores RSI & # 8211; 5 sistemas.
Escavando o indicador de sobrevenda da sobrequisição por excelência!
O indicador RSI é uma amante cruel!
Ela nos atrai com promessas de dinheiro fácil e sucesso comercial,
apenas para drenar o saldo da sua conta de negociação em uma série de terríveis ataques de stoploss, Mesmo pensei que o indicador dizia COMPRAR!
Os indicadores do oscilador em geral, são bestas arriscadas e pouco confiáveis.
Eles podem parecer amigáveis e acessíveis no início, apenas para BATAR sua mão, apenas quando você estiver mais confortável!
O indicador RSI geralmente é o ir ao oscilador para o comerciante novato ao decidir entrar nesse primeiro comércio.
Existe uma razão simples e válida para isso;
O indicador RSI é simples de ler e entender.
e "APARECE" para obter ótimos resultados quando recebemos o back-test visual!
(Venha, admita, todos nós fizemos isso! Demos uma rápida olhada no indicador do RSI em busca desse doce viés de confirmação quando estamos apenas comichão para fazer um comércio.)
É quase impossível resistir à chamada da sirene de um sinal comercial do nosso indicador favorito.
Mas abordar o comércio de uma forma passiva como essa é perigoso e levará à destruição de sua conta eventualmente!
Neste artigo, vou ensinar-lhe como evitar algumas das principais dificuldades que acostam a maioria dos comerciantes iniciantes quando se trata do indicador RSI.
Eu vou mostrar algumas coisas importantes:
Eu vou dividir o indicador RSI para que você entenda isso da cabeça aos pés. Vou explicar as 5 melhores estratégias de negociação RSI sobre as quais ouvimos muito, o que eles significam e como trocar usando-os. Voltarei a testar cada uma dessas estratégias contra o EURCHF ao longo de um período de 16 meses e veremos como eles realmente realizaram, usando uma amostra de $ 1000 e uma estratégia de parada razoável.
Depois de ler este artigo, você conhecerá o indicador RSI de dentro para fora,
VOCÊ ESTARÁ melhor informado sobre os riscos de usar cada uma das estratégias de negociação RSI para gerar sinais comerciais,
A próxima vez que a sirene chama, você vai pensar duas vezes em colocar esse comércio!
cálculo do índice de força relativa.
Estes são os melhores detalhes sobre como o indicador RSI é construído.
Na realidade, o seu software de gráficos irá fazer esse cálculo para você, por isso é a tecnologia!
1: Escolha o número base de períodos para basear o estudo.
2: compare o preço de fechamento de hoje com os ontem.
3: adicione todos os movimentos ascendentes em pontos entre os preços de fechamento.
4: adicione todos os movimentos descendentes entre os preços de fechamento.
5: calcular a EMA (média móvel exponencial) dos movimentos ascendentes e descendentes dos preços.
6: calcular a força relativa,
RS = Movimentos ascendentes de preços da EMA / Movimentos para preços descendentes da EMA.
7: Calcule o Índice de Força Relativa (RSI):
Definição RSI, o que tudo isso significa para minha negociação?
O indicador RSI definitivamente obteve um acima do seu oscilador concorrente no fato de ter pontos fixos extremos em 0 e 100.
Ao invés dos extremos flutuantes relativos, digamos o Momentum ou a taxa de osciladores de mudança.
Nesse sentido, dá ao comerciante uma base para trabalhar em julgar um período de ação de mercado para outro.
O indicador RSI também é mais suave do que os grandes irmãos, porque usa a média móvel exponencial, tende a ser menos nervoso e mais consistente.
Em geral, o RSI é interpretado da seguinte maneira;
Se o indicador estiver abaixo de 30, a ação do preço é considerada fraca e possivelmente sobrevenda.
Se está lendo acima de 70, então o recurso está após uma forte tendência de alta e pode ser sobrecompra.
Como o RSI é usado como uma ferramenta para indicar extremos na ação de preço, então a tentação é usá-lo para colocar transações contrárias,
Comprar quando o indicador cruza 30 para o lado positivo significa que você está contando com a tendência de reversão e depois lucrando com isso. O mesmo é verdade para a venda quando o RSI atravessa abaixo de 70 e usando isso um sinal de que o mercado está se revertindo de uma forte tendência de alta.
A vida nunca é tão simples, e, na maioria das vezes, você descobrirá que o risco envolvido neste tipo de abordagem simplista é ruim para o saldo da conta.
Novos comerciantes tendem a gravitar o RSI ao tentar aprofundar a análise pela primeira vez.
É fácil de abordar e fácil de entender, fixou níveis de sobrecompra e sobrevenda e tende a estar correto por longos períodos,
Posso ver por que é tão atraente para todos nós,
No entanto, você ignora as falhas do indicador RSI em uma forte tendência!
Pode ficar em 90 por dias,
Dançando acima da linha de overbought como se estivesse em velocidade em um delírio de Londres em 1992!
Isso não é bom para o comerciante novato que pressionou o botão de venda sem fazer uma parada!
Alguns de nós (como eu) só podem aprender da maneira mais difícil!
Aqui estão algumas lições rápidas:
Aguarde conformação antes de considerar um comércio,
O RSI pode permanecer em níveis extremos por longos períodos em uma forte tendência.
Não percorra direito quando você vê uma leitura de 90, primeiro permita que a linha RSI caia de volta abaixo da linha de sobrecompra, pelo menos, dê um nível de desligamento para trocar.
Observe o Centro de informações para confirmação de tendências.
Se a linha RSI atinge um extremo e depois retorna ao centro, é uma melhor indicação de um ponto de viragem na tendência. Esperar que isso ocorra pode cortar esses negócios impulsivos desagradáveis!
É comum que os comerciantes técnicos vejam a linha central para mostrar mudanças na tendência,
Se o RSI estiver acima de 50, então ele é considerado uma tendência de alta, e se for inferior a 50, então uma tendência de queda descendente está em jogo.
Teste de back-up da estratégia RSI simples:
Ao longo do último ano de negociação em EUR / CHF, houve:
Do ponto de vista convencional, isso significa que o comerciante obteve 5 sinais de venda e 3 sinais de compra.
Vamos ver como isso funcionou para ele!
o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
Este sinal levou a um aumento de 300 pontos sem disparar uma perda de parada de 50 pontos.
Esse é um ganho de 300 pontos em sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
Este sinal levou a um aumento de 150 pontos.
o mercado desencadeou uma perda de parada de 50 pontos.
Essa é uma perda de 50 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
Este sinal levou a um aumento de 400 pontos no mercado!
o mercado desencadeou uma perda de parada de 50 pontos.
Essa é uma perda de 50 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
Este sinal levou a um aumento de 150 pontos no mercado!
o mercado desencadeou uma perda de parada de 50 pontos.
Essa é outra perda de 50 pontos na sua conta!
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
Este sinal levou a um aumento de 250 pontos no mercado!
o mercado desencadeou uma perda de parada de 50 pontos.
Essa é outra perda de 50 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
Este sinal levou a um aumento de 220 pontos sem disparar uma perda de parada de 50 pontos.
Esse é um ganho de 220 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
Este sinal levou a um aumento de 130 pontos no mercado!
o mercado desencadeou uma perda de parada de 50 pontos.
Essa é uma perda de 50 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
Este sinal levou a um declínio de 100 pontos.
enquanto desencadeia uma perda de parada de 50 pontos.
Essa é uma perda de 50 pontos na sua conta!
No total, o comerciante obteve ganho de 220 pontos na sua conta comercial em 8 transações.
Isso foi feito com 2 negociações vencedoras e 6 operações de perda.
Como usar o indicador rsi na negociação forex.
Para obter o valor real do indicador RSI e tirar proveito de seus benefícios,
Você precisa abordá-lo com cautela e interpretá-lo um pouco mais profundo.
Aqui estão algumas técnicas que você pode usar para cortar muitos sinais falsos.
Switches de falha;
Como mencionei acima,
O problema enfrentado por todos os comerciantes que usa o indicador RSI é que o mercado pode continuar em sua tendência, apesar de atingir uma leitura extrema,
Pode até continuar a deixar esse nível de preço na distância, dependendo da força da tendência.
Por esse motivo surgiu o conceito de balanço de falha, para melhor interpretar o índice.
Há um balanço de falha de baixa e alta.
A & # 8216; balanço de falha áspero & # 8217; acontece quando o RSI entra na zona de sobrecompra em 70 e volta novamente abaixo da marca 70 novamente.
Neste caso, uma posição curta será inserida somente após o RSI reduzir a linha 70 a partir do topo.
O & # 8216; balanço da falha de alta & # 8217; ocorre quando o RSI entra na zona de sobre-venda em 30 e depois se mata novamente e eleva-se acima da linha 30 novamente.
O comerciante usa este aumento acima da linha 30 como um gatilho para passar por muito tempo.
Divergência:
A divergência positiva ocorre quando o preço de um ativo está em baixa, mas o RSI está começando a se expandir.
Isso pode significar que o preço está perto de um fundo e provavelmente irá aparecer em breve.
A divergência negativa acontece da maneira oposta, o preço está mais alto, mas o RSI está parado e está começando a diminuir.
Quando isso ocorre, é provável que o preço deixe de aumentar logo depois. E depois siga o RSI mais baixo.
Confirmação de tendências:
O RSI pode ser útil como ferramenta para confirmação de tendências.
Em um forte ambiente de tendência para cima, o RSI raramente cai abaixo de 40, e sempre ficará com a faixa de 50 a 80.
O corolário é verdadeiro para uma tendência de baixa.
Neste caso, o alcance será abaixo da linha central e aumentará a extremidade inferior do indicador.
Indicações de sobrecompra e sobrevenda:
as configurações padrão para uma leitura de sobrecompra são 70 e para sobrevenda é 30.
Isso pode ser alterado pelo usuário para se adequar ao seu próprio estilo.
Eu geralmente procuro o RSI para registrar várias leituras extremas em uma linha antes de colocar qualquer grande peso nos sinais.
Cruzamento do centro da cidade:
Quando o RSI atravessa a linha central, é um sinal mais forte de que ocorreu uma mudança de tendência do que uma simples leitura extrema acima ou abaixo das linhas de 70 a 30.
Quando o indicador cruza a linha central para o lado positivo, significa que os ganhos médios superam as perdas médias ao longo do período.
O contrário é verdadeiro para uma cruz de desvantagem.
Quando ocorre uma cruz na linha central, pode ser um bom momento para pensar sobre a entrada comercial em uma nova retração de preço.
RSI trendline quebra:
A própria linha RSI pode ser interpretada pela análise da linha de tendência.
É um truque simples, mas é uma ferramenta de análise útil.
Por exemplo, em um mercado de tendências ascendentes,
Desenhe uma linha que liga os mergulhos na linha RSI, se o RSI quebrar esta linha de tendência para a desvantagem é um indicador precoce de uma mudança iminente.
Uma ruptura da linha de tendência RSI geralmente precede uma ruptura da linha de preços em um gráfico de preços.
Estratégias de negociação do índice de força relativa.
Estratégias RSI associadas:
Uma estratégia composta é quando você usa dois indicadores juntos.
É sempre aconselhável equilibrar o sinal de um indicador contra outro, isso ajudará a cortar muitos sinais falsos.
Há alguns indicadores que combinam bem com o RSI e usá-los juntos podem provar melhores sinais comerciais.
Todas as estratégias comerciais acima devem sempre ser usadas com uma estratégia de gerenciamento de riscos ao lado.
RSI, envolvendo estratégia de candelabros:
Nesta estratégia de negociação,
Combinamos o indicador RSI juntamente com uma vara de vela engolfadora.
Esta estratégia gerará muito menos negócios para que você possa dar ao luxo de estender a posição de parada de perda.
Só entre no mercado sempre que o RSI dê um sinal de sobrecompra ou sobrevenda que seja suportado por uma vela engolida de alta ou baixa.
Feche a posição em uma ruptura sólida da linha RSI oposta.
O indicador RSI atinge a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
O comerciante espera para obter uma vela envolvente para confirmar o sinal.
Depois que a vela envolvente ocorreu, o comerciante entra no aberto dos próximos dias de comércio.
Este sinal levou a um aumento de 550 pontos sem desencadear uma perda de parada de 100 pontos.
Esse é um ganho de 550 pontos na sua conta!
O indicador RSI atinge a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
O comerciante espera para obter uma vela envolvente para confirmar o sinal.
Depois que a vela envolvente ocorreu, o comerciante entra no aberto dos próximos dias de comércio.
este sinal levou a um aumento de 175 pontos sem desencadear uma perda de parada de 100 pontos.
Esse é um ganho total de 725 pontos em sua conta em duas negociações!
Essa é uma performance sólida por qualquer padrão.
Nesta estratégia de negociação,
Combinamos o indicador RSI com o MACD.
Primeiro, entre no mercado sempre que o RSI dê um sinal de sobrecompra ou sobrevenda que é suportado por um cruzamento da linha de sinal MACD.
E então feche a posição se qualquer indicador fornecer um sinal de saída.
O indicador RSI atinge a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa esse sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
O comerciante aguarda uma cruz de linha de sinal para confirmar o sinal.
Depois que a vela envolvente ocorreu, o comerciante entra no aberto dos próximos dias de comércio.
Este sinal levou a um ganho de 400 pontos sem acionar uma perda de parada de 50 pontos.
Este indicador de combinação não gerou mais negócios no período de tempo acima.
Cruz RSI + MA:
Nesta estratégia de negociação,
Nós colocamos um comércio quando o RSI dá um sinal de sobrecompra ou sobrevenda, que é suportado por um cruzamento das médias móveis.
Feche a posição em uma divergência RSI.
Embora este sistema comercial tenha chegado perto, não gerou sinais durante o período de 16 meses!
Eu acho que podemos contar isso como um sistema comercial útil.
RSI Bollinger banda:
Nesta estratégia de negociação,
Combinamos o indicador RSI juntamente com um aperto de banda Bollinger.
Primeiro esperamos a compressão de uma banda de Bollinger para ocorrer em um gráfico diário, o aperto deve chegar a 150 pontos ou mais.
Somente entre no mercado sempre que o RSI dê um balanço de falhas de sobrecompra ou sobrevenda.
que é suportado por uma tag das bandas na mesma direção.
Um sinal de alta acontece quando o rsi cai abaixo de 30 e depois sobe acima de 30 novamente.
Então uma vela diária toca a banda Bollinger superior.
Feche a posição em uma divergência RSI.
Mais uma vez, este sistema comercial não deu nenhum sinal durante o período de tempo. Podemos contar com este sistema também!
Então, você tem isso!
Aqui estão os resultados das análises anteriores dos 5 sistemas de negociação;
Estratégia RSI simples = No total, este sistema gerou ganhos de 220 pontos em 8 negócios, 2 negócios vencedores e 6 negócios de perda. RSI, estratégia de castiçal = No total, este sistema ganhou 725 pontos em mais de 2 transações, 2 negociações vencedoras e 0 operações de perda. Estratégia RSI, MACD = No total, este sistema ganhou 400 pontos em mais de 1 transações, 1 negociação vencedora e 0 operações de perda. RSI, MA Cross estratégia = No total, este sistema fez 0 trocas e 0 pontos ganhos, RSI, Bollinger banda estratégia = No total, este sistema fez 0 trocas e 0 pontos ganhos,
É evidente que o melhor sistema neste teste de volta é a estratégia de candelabro RSI. Não deu muitos sinais comerciais, mas, quando isso aconteceu, eram sinais fantásticos.
E pense nisso;
O fundo de hedge médio faz cerca de 20% ao ano, com o risco muito real de perder muito! e o que a conta de poupança média retorna?
A estratégia vencedora acima mencionada é de cerca de 100% (dependendo do valor de $ / pip / ou do tamanho do lote) em seu capital inicial enquanto arrisca cerca de 10 e # 8211; 15% em cada uma das duas negociações.
Essa é uma boa comida para pensar!
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Guia essencial do comerciante Forex.
Saiba como um comerciante de Elliott Wave Forex aplica a teoria à negociação com sucesso e lucratividade. Estes são os padrões de preços EXATOS que eu usei durante anos para crescer de forma constante minha conta de negociação ao mesmo tempo em que levei um risco mínimo.
Autor: E. Glynn.
Eu sou comerciante de tendências, atribuo 99% do meu tempo para estudar ações de mercado e 1% de negociação. Baseio todas as decisões de negociação na análise de onda Elliott, análise técnica, indicadores de momentum e leituras de sentimento.
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