Sistema de comércio mini

E Mini Futures trading systems.
Hoje, quero compartilhar um sistema de negociação totalmente automatizado para o E Mini Future, mas também pode trocar outros índices do futuro com esta estratégia automatizada.
A característica especial desta estratégia é que ela negocia os índices apenas durante a noite. Mas isso não significa que você tenha que ficar a noite toda na frente do seu computador para monitorar o comércio. A vantagem dessa estratégia é que ela é totalmente automatizada. Você inicia seu computador, insira a estratégia e o resto acontece no piloto automático.
A estratégia automatizada procura novos mínimos durante um mercado no alto para entrar em uma posição longa e sair da posição na manhã seguinte.
Faz o mesmo no lado curto. Para melhorar o desempenho, a estratégia possui algum filtro proprietário.
A estratégia só abre um comércio aberto ao mercado após as 6 p. m. e somente se todos os requisitos forem cumpridos.
Em geral, o sistema sai da posição na abertura da nova sessão do dia. Para habilitar a negociação em diferentes índices, o tempo de saída pode ser ajustado pelo usuário.
Além disso, ele tem uma parada de perda, geralmente cerca de US $ 1.000, o que pode ser ajustado pelo usuário.
As vantagens da estratégia.
Fator de lucro em torno de 2,4 Média do lucro líquido comercial em torno de US $ 110 US $ 14 anos vencedores Razoamento mensal médio em torno de US $ 120 US Razoamento anual médio em torno de US $ 1.400 por contrato Período de teste de 1997 a 2015 (tamanho da amostra muito grande) Dados fora da amostra confirmam os dados da amostra Incluindo Slippage e Comissão de US $ 25 por turno redondo Não é composto, apenas com um contrato Estratégia robusta, funciona também com Russell 2000, E-Mini S & amp; P Mid Cap 400 e E-Mini Nasdaq 100.
As vantagens do mercado.
O mercado é muito líquido. Horário comercial a partir das 18h. às 9:30 a. m. EST. A negociação de um índice reduz o risco em relação às ações porque você troca um mercado. Uma boa ou má notícia para um estoque pode resultar em grandes movimentos de preços ou lacunas, porque a liquidez se seca ou a divulgação das notícias está fora do horário de negociação.
O Desempenho da estratégia.
A tabela fornece os dados importantes da estratégia:
A linha de curva Performance Graph - Equity curve.
Este gráfico de desempenho vai direto para cima durante todo o tempo. É uma beleza 🙂
Os Retornos Periódicos.
Como você pode ver, todos os anos a estratégia oferece um bom dinheiro. O% Gain é baseado em um saldo de conta inicial de $ 100,000 US.
As configurações indicam que ele também inclui deslizamento e comissão:
Aqui você pode ver o resultado para os outros índices:
RENÚNCIA DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO:
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES.
Avance os resultados.
Em janeiro de 2017 chequei a estratégia novamente, como ela se desenvolveu com dados realmente invisíveis. No dia do artigo, a estratégia de negociação avançar os resultados eu descrevo os resultados com mais detalhes.
Seu próximo passo.
Troque essa excelente estratégia em 4 índices diferentes por apenas US $ 24 USD / mês.
O retorno mensal médio da estratégia 4 é de aproximadamente US $ 400 USD / mês.
Se você tiver alguma dúvida, não hesite em contactar-me ou deixar um comentário abaixo.

Sistema de comércio mini
A sexta-feira ofereceu várias oportunidades para aqueles que negociam na sexta-feira. O YM ofereceu uma excelente oportunidade de curto prazo no intervalo de 9: 50-10: 10 horas. Este comércio ofereceu grande recompensa / risco em melhor que 3 a 1. Isto é como é fácil encontrar excelentes oportunidades de negociação usando nada além de Minhas 3 Regras de Negociação Simples e [& hellip;]
Long Trade Setup no YM na sexta-feira 08-14-15.
Sexta-feira produziu uma boa oportunidade comercial para o lado positivo nas 11:00 e 8211; 11:15 horas por hora para aqueles que comercializam as sextas-feiras. Este comércio teria produzido melhor que uma oportunidade de risco / recompensa 3: 1 usando o My 3 Simple Trading Rules e sem indicadores de atraso. Configurações como esta se apresentam quase todos os dias de negociação. Ele simplesmente exige paciência [& hellip;]
NQ & # 038; YM áreas de interesse.
Oi comerciantes, Enquanto olho em minhas tabelas sobre os contratos Dood e Nasdaq emini de setembro para a próxima semana, os seguintes níveis de preços são de interesse para mim: Nasdaq (NQ) e # 8221; 4674.50 4596.00 4582.00 4564.25 4545.75 4480.00 4438.00 Dow (YM): 18215 17691 17565 17429 17317 16989 Estarei pensando em colocar alguns negócios em [& hellip;]
YM Short Setup & # 8211; Evening Star no 8:50 e # 8211; 9:10 a. m. intervalo de tempo.
O Dow emini produziu uma boa configuração nesta manhã durante as 8:50 e # 8211; 9:10 A. intervalo de tempo de M. O padrão era a estrela da noite com uma quantidade aceitável de risco em comparação com a recompensa potencial. Quando um dos três padrões que buscamos aparece durante um dos três intervalos de tempo que trocamos, sabemos que nós [& hellip;]
Nasdaq Emini September Contrato níveis para assistir.
Para a semana de 10 a 15 de agosto de 2015, existem 5 níveis de preços que observam na minha opinião. Estes são 4608.75, 4551.75, 4501.75, 4471.50 e 4452.25. Então, independentemente do método ou sistema que você possa usar, acredito que esses 5 níveis de preços valem a supervisão de fugas, retrações e possíveis reversões de tendências. Como de costume, por favor [& hellip;]

Um sistema simples S & # 038; P.
O artigo da semana passada, Trading Ideas And Systems: Keep It Simple, Smart Guy, destacou as virtudes da construção de sistemas de negociação simples. Os sistemas de negociação simples têm muitas vantagens, nomeadamente, serem robustas. Neste artigo, eu quero fornecer o código EasyLanguage para o conceito fornecido no artigo original. É um bom exemplo de seguir o mantra mantendo-simples e apenas pode inspirar você a criar um sistema lucrativo.
Sistema de Futuros Simples S & amp; P.
O primeiro sistema baseia-se no conceito fornecido no artigo da semana passada. As regras são fornecidas abaixo.
Regras do sistema.
Se o fechamento de hoje for menor que o fechado há 6 dias, compre (digite long). Se o fechamento de hoje for maior do que o fechado há 6 dias, venda (saída longa).
Abaixo está uma captura de tela do sistema em ação no gráfico diário do contrato de futuros E-mini S & amp; P.
Configurações ambientais.
Codifiquei as regras acima na EasyLanguage e testei-o no mercado de futuros E-mini S & amp; P voltado para 1998. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer isso: todos os testes dentro deste artigo vão usar o seguinte premissas:
Tamanho da conta de inicialização de $ 25,000 As datas testadas são de 1998 a 31 de dezembro de 2012 Um contrato foi negociado para cada sinal O P e amp; L não está acumulado no capital próprio inicial $ 30 foi deduzido por viagem de ida e volta e comissões Não há paradas.
Resultados da linha de base.
Abaixo está a curva de patrimônio para negociar o contrato de futuros E-mini com base nas regras definidas acima. A curva de equidade parece muito semelhante à do artigo original. Abaixo da curva patrimonial é a redução semanal como uma porcentagem do patrimônio líquido. Podemos ver que ele atinge a faixa de 40%.
Alguém realmente trocaria isso? Claro que não, mas isso não é o ponto. O ponto é que as regras simples podem ser bastante poderosas e ser o início de um ótimo sistema. Podemos tomar esse conceito de negociação e levá-lo a mais alguns passos mais perto de um sistema real? Deixe & # 8217; s ver & # 8230;
Bull / Bear Regime Filter.
Você provavelmente pode adivinhar que esta seria a minha primeira linha de ataque. Ou seja, divida o mercado em dois modos distintos: otimista ou descendente. Muitas vezes, um indicador simples, como uma média móvel simples aplicada a um gráfico de barras diário, pode ser muito eficaz na divisão de um mercado em regime de alta ou baixa. A idéia neste caso é apenas levar negócios longos quando estamos em um mercado Bull. Estarei usando uma média móvel simples para atuar como meu filtro de regime.
A primeira coisa a fazer é testar vários valores de look-back para o indicador de média móvel simples. Usando o recurso de otimização da TradeStation & I # 8217; vou testar valores de look-back entre 10 e # 8211; 200 em incrementos de 10. Os resultados são representados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo y e o período de observação está no eixo dos x.
Podemos ver claramente que existe uma tendência geral de lucro decrescente à medida que aumenta o período de aparência. Os valores 30 e 40 parecem ser outliers. Eu decidi escolher o valor 20. Isso representa cerca de um mês de negociação. Outros valores, como 50, 60, 70, 80 e 90, provavelmente produzirão resultados semelhantes. Depois de aplicar o filtro de regime, obtemos os seguintes resultados:
Então, isso parece uma melhoria? Enquanto fazemos menos dinheiro, o sistema é mais efetivo no geral, na minha opinião. O fator de lucro aumenta, assim como o lucro líquido médio por comércio. Também reduzimos bastante a redução. Eu acho que estamos eliminando uma série de negociações perdidas apenas fazendo negócios durante um mercado de touro.
Filtro de volatilidade.
Outra maneira de dividir o mercado é através da volatilidade. Os mercados passam por períodos de maior volatilidade e queda de volatilidade. Em geral, a volatilidade do mercado aumenta e espalha quando o mercado cai e faz novos mínimos. Alguns sistemas funcionam bem durante esses altos tempos de volatilidade, enquanto outros melhoram durante períodos mais silenciosos. Como vamos medir a volatilidade? Nós iremos usar o índice VIX. O VIX é uma medida popular da volatilidade implícita das opções de índice de S & P 500 e muitas vezes é chamado de índice de medo. Em geral, o VIX representa uma medida da expectativa de volatilidade do mercado nos próximos 30 dias. O VIX tem uma relação inversa com a ação de preço no S & amp; P. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazer novos aumentos, já que o mercado está fazendo novos mínimos.
Eu irei usar o VIX de uma maneira muito simples. Eu irei levar a média do valor VIX diário durante vários dias para criar uma média móvel simples. O comércio só será aberto quando o VIX atual estiver abaixo da média móvel. Isso deve ajudar o sistema apenas fazendo negócios quando o VIX provavelmente cairá.
Mas que valor usar para o look-back? Usando o recurso de otimização da TradeStation & I # 8217; vou testar valores de look-back entre 5 e # 8211; 60 em incrementos de 5. Os resultados são representados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo y e o período de observação está no eixo dos x.
O valor 20 parecia um valor razoável para escolher. Os resultados do uso de 20 para a média móvel simples para o VIX estão abaixo.
É um fato bastante interessante que tanto o filtro de regime quanto o filtro de volatilidade criam sobre o mesmo número de lucro líquido. Além disso, como o filtro do regime, vemos uma melhora em muitos dos indicadores de desempenho, como o fator de lucro, o lucro médio comercial e o reduzido saque. O filtro de regime atinge US $ 34.000 no lucro líquido de forma mais efetiva com apenas 198 negócios quando comparado ao filtro de volatilidade.
No geral, eu gosto da curva de equidade e do desempenho do filtro VIX sobre o filtro Regime. Ambos representam uma melhoria em relação ao conceito original e demonstram como conceitos simples podem produzir resultados positivos. Adicionado um dos filtros ao conceito de linha de base foi um & # 8220; próximo passo & # 8221; para um potencial sistema lucrativo. Claramente, é necessário fazer mais trabalho. Apenas por curiosidade, executei o sistema de filtro VIX até a data atual e o sistema continua a fazer novos aumentos de capital em 2014.
Sistema S & amp; P simples com filtro de regime (arquivo de texto) S & amp; P Sistema simples Filtro VIX (arquivo de texto) Sistema simples S & amp; P Ambos (TradeStation ELD) S & amp; P System WorkSpace (TradeStation Workspace)
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Sistema de comércio mini
TradeStation Performance Reports (formato Excel)
O MiniMax é um poderoso e acessível sistema comercial de fim de dia que comercializa uma carteira diversificada de mercados. O elemento central do MiniMax é um método de desvio de volatilidade, um dos métodos mais robustos e testados no tempo na negociação de futuros. Como o MiniMax é diferente de outros sistemas de desvio de volatilidade? Existem várias diferenças, incluindo um padrão de preços que identifica condições de entrada mais favoráveis. O MiniMax também inclui um novo filtro de volatilidade e um filtro de tendência proprietário que fornece melhorias substanciais em relação aos métodos padrão de desvio de volatilidade. Esta combinação de características resulta em uma abordagem muito versátil e poderosa para a negociação.
O MiniMax é particularmente adequado para aqueles que querem diversificar suas negociações usando uma abordagem de portfólio. O MiniMax negocia futuros de índices de ações, futuros de commodities, futuros financeiros e divisas. O sistema inclui arquivos de espaço de trabalho para a TradeStation com gráficos para os seguintes mercados: E-mini S & amp; P 500, mini Russell, E-mini petróleo bruto, T-Bonds e futuros de ouro mais Euro / Dólar, Dólar australiano / Dólar, e moedas do dólar americano / ienes (forex).
Os gráficos de equidade de um contrato para cada um desses mercados são mostrados abaixo. * À esquerda, o relatório de desempenho completo da TradeStation está disponível para cada mercado como um arquivo Excel (.xls). Consulte esses arquivos para obter informações de desempenho atualizadas.
* Custos de negociação: E-mini S & amp; P 500 e mini Russell 2000, $ 30 por rodada; E-mini petróleo bruto, US $ 25 por rodada turno; T-bonds e ouro, US $ 75 por rodada turno; Forex, US $ 60 por rodada turno (1 lote padrão).
O gráfico a seguir mostra os resultados de um contrato para um portfólio de futuros de cinco mercados: E-mini S & amp; P, mini Russell, E-mini petróleo bruto, T-bonds e ouro (clique no gráfico para obter resultados detalhados):
Abaixo estão os resultados de um portfólio de moedas de três mercados (divisas): Euro / dólar norte-americano (EURUSD), Dólar australiano / Dólar americano (AUDUSD) e Dólar / Iene (USDJPY) (clique no gráfico para obter resultados detalhados):
Considere os seguintes benefícios do sistema MiniMax:
O que os outros dizem?
"Eu fiz algumas edições no seu MiniMax II e tão impressionado com isso que eu fui contra a minha declaração para observá-lo por alguns meses antes de começar a negociar. Comecei em meados de maio e os resultados foram melhores do que eu poderia Espero por ter tido muita sorte, já que os resultados foram melhores que a história ".
S. S., Ph. D., Atlanta, GA.
"Eu tenho vendido praticamente o sistema desde o início do mês, e se os resultados são atípicos, fiquei realmente impressionado com a ação e a adaptabilidade do sistema com as condições de negociação voláteis. Em uma conta de $ 50,000, ele é até $ 7000. "
"Só quero que você saiba o quão feliz eu estou com seus sistemas de negociação MiniMax e sistemas de gerenciamento de dinheiro (MonteCarlo, FixedRisk)! Eu tenho feito algo parecido com o FixedRisk manualmente (é incrivel quantos sistemas comerciais estão disponíveis, ainda existe um fraca falta de sistemas de gerenciamento de dinheiro / software)! "
B. E., Blue Point, NY.
"Obrigado pelas continuadas correções e atualizações. Contei todos os meus amigos e leitores do meu site que você obteve o melhor negócio em um sistema comercial. Considerando todo o código, versões do sistema, documentação, atualizações, O preço não pode ser batido ".
"Quero complementá-lo em um manual bem documentado e minucioso. É de longe o documento mais profissional que já vi acompanhar qualquer pacote de software".
Aqui está o que você receberá quando você solicitar o MiniMax.
O sistema de negociação MiniMax inclui:
O sistema de negociação MiniMax com as versões denominadas TradeStation para cada um dos mercados mostrados acima. Cada versão com nome (por exemplo, MiniMax - eMini (ES)) assume padrões de parâmetros recomendados para o mercado correspondente. O MiniMax é um sistema de fim-de-dia (às vezes referido como "swing trading") que é executado em dados diários (de fim de dia). Não é um dia de comércio do sistema.
Um guia de usuário claramente escrito e instrutivo em formato PDF. O guia do usuário inclui uma descrição completa do sistema, incluindo as regras do sistema, para que o sistema possa ser programado em outra linguagem de programação se você não quiser usar a TradeStation.
Código EasyLanguage que implementa o sistema. O código está aberto e totalmente comentado, para que você possa ver exatamente como o sistema funciona. Arquivos de espaço de trabalho TradeStation para TS 8, com gráficos e configurações para os mercados recomendados.
Obter tudo isso por um único pagamento. O sistema e o guia do usuário (versão em PDF) podem ser baixados diretamente depois de fazer seu pedido.
O risco de perda nos produtos comerciais pode ser substantivo. É DEVE, POR ISSO, CONSIDERAR CUIDADOSAMENTE QUE TAL NEGOCIAÇÃO É APLICÁVEL PARA VOCÊ À LUZ DE SUA CONDIÇÃO FINANCEIRA.
OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. DESEJO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO SEJAM REALMENTE EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TENER SOB OU COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
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