Sistema de comércio ehlers

DOCUMENTOS TÉCNICOS DE John Ehlers.

Disponível para download.

John Ehlers, desenvolvedor da MESA, escreveu e publicou muitos artigos relacionados aos princípios utilizados nos ciclos de mercado. São apresentadas sinopses para os documentos disponíveis. Baixe cada um, selecionando o HyperText associado.

Por que os comerciantes perdem dinheiro (e o que fazer sobre isso)

Um artigo na edição de maio de 2014 da Stock & amp; Commodities Magazine descreveu como criar curvas de equidade artificial apenas conhecendo o fator de lucro e os vencedores percentuais de uma estratégia de negociação. Estatísticas de Bell Curve para negociação de ações selecionadas aleatoriamente e negociação de portfólio também estão incluídas. Esta é uma planilha do Excel que permite que você experimente esses descritores estatísticos de desempenho do sistema comercial.

Indicadores preditivos para estratégias de negociação efetivas.

Os comerciantes técnicos entendem que os indicadores precisam facilitar os dados do mercado para serem úteis, e esse alisamento introduz o atraso como efeito colateral indesejável. Nós também sabemos que o mercado é fractal; um gráfico de intervalo semanal parece um gráfico mensal, diário ou intradía. O que pode não ser tão óbvio é que, à medida que o intervalo de tempo ao longo do eixo x aumenta, os balanços de preços altos a baixos ao longo do eixo y também aumentam, em proporção aproximada. Este fenômeno de "dilatação espectral" causa uma distorção indesejável, que não foi reconhecida ou foi amplamente ignorada por desenvolvedores de indicadores e técnicos de mercado.

Inferindo Estratégias de Negociação das Funções de Densidade de Probabilidade Medida.

Este foi o vencedor do segundo lugar do Prêmio Charles H. Dow da MTA em 2008. Neste artigo, mostro as implicações das várias formas de destruição e como as Distribuições de Probabilidade resultantes podem ser usadas como estratégias para gerar sistemas de negociação efetivos. Os resultados desses sistemas de negociação robustos são comparados às abordagens padrão.

Esta mostra de papel e forma interativa para eliminar o atraso tanto quanto desejado dos filtros de suavização. Claro que o atraso reduzido vem ao preço da diminuição da suavidade do filtro. O filtro exibe nenhum excesso transiente comumente encontrado em filtros de ordem superior.

Decomposição do Modo Empírico.

Uma nova abordagem para detecção de modo de ciclo e tendência.

Transformada de Fourier para comerciantes.

O problema com a Transformação de Fourier para a medição dos ciclos de mercado é que eles têm uma resolução muito fraca. Neste artigo, mostro como usar outra transformação não linear para melhorar a resolução para que as Transformações de Fourier sejam utilizáveis. O espectro medido é exibido como um mapa de calor.

Indicador de faca do exército suíço.

Os indicadores são apenas transferir respostas de dados de entrada. Por uma simples mudança de constantes, este indicador pode se tornar um EMA, SMA, 2 Pole Gaussian Low Pass Filter, 2 Pole Butterworth Low Pass Filter, um FIR mais suave, um filtro Bandpass ou um filtro Bandstop.

Filtro Ehlers.

É descrito um filtro FIR não-linear incomum. Este filtro está entre os mais sensíveis às mudanças de preços, mas é mais suave nos mercados laterais.

Avaliação do desempenho do sistema.

Fator de lucro (ganhos brutos divididos por perdas brutas) é análogo ao fator de pagamento nos jogos. Assim, quando o fator de lucro é combinado com os vencedores percentuais em uma série de eventos aleatórios, as instâncias de como um crescimento da equidade de estratégia de negociação pode ser simulado. Este artigo descreve como os descritores de desempenho comuns estão relacionados a esses dois parâmetros. Uma folha de cálculo do Excel é descrita, permitindo que você execute uma Análise Monte Carlo de seus sistemas de negociação se você conhece esses dois parâmetros (fora da amostra).

FRAMA (Média de mudança adaptativa da FRACT). Uma média móvel não linear é derivada usando o expoente Hurst.

A MAMA é a mãe de todas as médias móveis adaptativas. Atualmente, o nome é um acrônimo para MESA Adaptive Moving Average. A ação não-linear deste filtro é produzida pelo retorno da fase a cada meio ciclo. Quando combinados com FAMA, uma Média de Mudança Adaptativa Seguente, os cruzamentos formam excelentes sinais de entrada e saída que são relativamente livres de whipsaws.

Time Warp Without Space Travel.

Os polinômios Laguerre são usados ​​para gerar uma estrutura de filtro semelhante a uma média móvel simples com a diferença de que o espaçamento de tempo entre as torneiras de filtro é nolinear. O resultado permite a criação de filtros muito curtos com as características de suavização de filtros muito mais longos. Filtros mais curtos significam menos atraso. As vantagens de usar o Laguerre Polynomials em filtros são demonstrados em indicadores e sistemas de troca automática. O artigo inclui código EasyLanguage.

O Oscilador CG.

O Oscilador CG é único porque é um oscilador alisado e com zero atraso. Encontra o Centro de Gravidade (CG) dos valores de preço em um filtro FIR. O CG automaticamente tem o alisamento do filtro FIR (semelhante a uma média móvel simples), sendo a posição do CG exatamente em fase com o movimento do preço. O código EasyLanguage está incluído.

Usando o Fisher Transform.

Muitos sistemas de negociação são projetados usando a suposição de que a distribuição de probabilidade dos preços tem uma Distribuição de Probabilidade Normal ou Gaussiana sobre a média. Na verdade, nada poderia estar mais longe da verdade. Este artigo descreve como o Fisher Transform converte dados para ter quase uma Distribuição de Probabilidade Normal. Dado que a Distribuição de Probabilidade é Normal após a aplicação da Transformada Fisher, os dados são usados ​​para criar pontos de entrada com precisão cirúrgica. O artigo inclui código EasyLanguage.

A Transformação Inverse Fisher.

A Inverse Fisher Transform pode ser usada para gerar um oscilador que muda rapidamente entre sobrevoado e sobrecompra sem whipsaws.

Filtros gaussianos.

Lag é a queda dos filtros de suavização. Este artigo mostra como o atraso pode ser reduzido e o melhor alinhamento de fidelidade é obtido reduzindo o atraso dos componentes de alta freqüência nos dados. É fornecida uma tabela completa de coeficientes de filtro de Gauss.

Poloneses e zeros.

Uma descrição dos filtros digitais em termos de Z Transforms. As ramificações de filtros de ordem superior são descritas. Tabelas de coeficientes para 2 pólos e 2 filtros Pole Butterworth são fornecidos.

Sobre a nossa empresa.

O software MESA é especializado na análise de dados de mercado no domínio da frequência. Tomamos a abordagem científica no desenvolvimento de filtros, indicadores e sistemas de negociação e, em seguida, usamos estatísticas para verificar o desempenho.

QuantStrat TradeR.

Comércio, QuantStrat, R e muito mais.

Um oscilador John Ehlers & # 8212; Ciclo RSI (2)

Uma vez que eu acertei uma rotina na tendência seguinte (como você quantifica o aumento / queda / plano? O que até mesmo define esses três termos em definição precisa da máquina? Como você evita comprar tops enquanto não está sendo cortado por whipsaws?), Eu decidi olhar para o outro lado, com osciladores. Certamente, eu não estou pronto para desistir do Dr. Ehlers ainda. Então, nesta publicação, apresentarei uma inovação recente do RSI pelo Dr. John Ehlers.

O indicador é o RSI modificado por Dr. Ehlers & # 8217; do Capítulo 7 do Cycle Analytics for Traders.

Para iniciantes, aqui é como o Ehlers RSI é diferente dos habituais: ele é filtrado com um filtro passa-alto e depois suavizado com um filtro supersmoother. Enquanto Michael Kapler também abordou este assunto há algum tempo, eu acho que não pode machucar se eu tentei tocá-lo sozinho.

Aqui está o filtro de passagem alta e o super smoother, do arquivo utility. R em DSTrading. Eles não são exportados desde o momento, eles são simplesmente componentes de outros indicadores.

Em poucas palavras, ambas as funções servem para fazer um alisamento exponencial nos dados usando algumas quantidades trigonométricas calculadas estaticamente, cuja fundamentação simplesmente me adiantarei para o livro do Dr. Ehlers (link aqui).

Aqui, os ehlers modificados RSI, que eu chamo CycleRSI, do livro no qual ele definiu:

Aqui é uma imagem que compara quatro RSI separados.

O primeiro é o RSI apresentado nesta publicação (ciclo RSI) em azul. O próximo é o RSI básico (2) em vermelho. Aquele depois é o Connors RSI de Larry Connors, que pode ser abordado no futuro, e o último, em roxo, é o Laguerre RSI generalizado, que é mais uma vez a criação do Dr. Ehlers (que I & # 8217 ; terei que testar em algum momento no futuro).

Para começar as coisas com o Cycle RSI, eu decidi jogar uma estratégia simples em torno disso:

Compre quando o CycleRSI (2) cruza abaixo de 10 quando o fechamento está acima do SMA200, que está na veia de uma estratégia de negociação de Larry Connors a partir de & # 8220; Estratégias de Negociação ETF de curto prazo que funcionam & # 8221; (se eles trabalham ou não permanecem discutíveis), e vendem quando o CicloRSI (2) cruza acima de 70, ou quando o fechamento cai abaixo do SMA200 para que a estratégia não fique presa em uma tendência de queda desenfreada.

Como a estratégia vem de uma ETF Trading, eu decidi usar o meu antigo conjunto de dados ETF, de 2003 a 2010.

Aqui, o código da estratégia, como de costume:

E aqui estão os resultados:

No geral, as estatísticas não parecem ruins. No entanto, os retornos anualizados de 1: 1 para a redução máxima não são particularmente agradáveis, pois isso significa que essa estratégia pode ser efetivamente alavancada para continuar obtendo retornos exagerados nesse estado. Muito irritante. Aqui é a curva de equidade.

Em suma, como acontece com outros vencedores médios, quando os levantamentos acontecem, eles ocorrem de forma relativamente rápida e brutal.

Aqui é um gráfico de posição de instrumento individual.

Pelo aspecto das coisas, a estratégia é melhor em um mercado que motiva para cima, ao invés de um mercado paralelo completamente agitado.

Finalmente, aqui é algum código para traçar todos os diferentes negócios.

E a trama resultante:

Uma última coisa a notar # 8230: esse comércio de $ 50,000 no canto superior esquerdo? Esse era um problema de dados do Yahoo e é uma impressão falsa. Além disso, mais uma vez, isso parece uma tarifa padrão para um reverter e # 8211, quando os negócios são ruins, eles realmente são ruins, mas o enigma de onde parar é uma questão completamente diferente, já que geralmente significa bloquear muitas perdas que diminuem em magnitude, juntamente com possivelmente girando vencedores em perdedores. Do outro lado, aqui é o gráfico de excursão máximo favorável.

Em suma, definitivamente há negócios que poderiam ter sido interrompidos para um lucro que se transformou em perdedores.

Em conclusão, enquanto o sistema comercial inicial parece ser um bom começo, está longe de ser completo.

Obrigado pela leitura.

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Relacionados.

Pós-navegação.

9 pensamentos sobre & ldquo; Um oscilador John Ehlers & # 8212; Ciclo RSI (2) & rdquo;

Você não obtém posições maiores com o mesmo comércio e pctATR do que em seus estudos FRAMA?

Se você está perguntando sobre valores nocionais, acredito que eu atualizei esse número em algum momento. Mas a maioria de minha análise é agnóstica do tamanho real das ordens, desde que a relação entre essas ordens permaneça consistente.

Muito bom artigo que conjunto de ferramentas você usa?

Este blog exibe essas ferramentas.

Querido Ilya, roteiro muito interessante!

Eu instalei o seu pacote DSTrading procurando por Adaptive RSI Oscillator (Cap. 11) e Indicador Sinewave ainda melhor (Cap.12), mas eu não encontrei. Esses dois estão presentes na versão mais recente do seu pacote ou em outros pacotes?

Não neles. Eu acredito que eles precisavam dos periodogramas de autocorrelação implementados, e eu não posso envolver minha cabeça em torno disso.

Obrigado pela sua resposta!

Eu já vi os periodogramas de autocorrelação já implementados em sua embalagem e centro de gravidade também & # 8230; corrigir?

Para completar o RSI adaptativo, preciso implementar a Transformada de Fourier Discreta.

Center of Gravity yes, periodograma de autocorrelação no.

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Por que a experiência é importante!

O que os meus colegas dizem!

"É refrescante encontrar novas idéias em um negócio que se tornou tão competitivo e muitas vezes preenchido com variações nos mesmos temas".

Algo mais meus colegas dizem!

"Se John Ehlers escreveu, eu leio. Ele é tão brilhante".

Palavras amáveis, pessoas gentis!

"John Ehlers classifica com Art Merrill como o melhor analista técnico quantitativo do vigésimo e, provavelmente, do século XXI"

Ainda mais de meus colegas!

"John é uma daquela rara raça de analistas que mergulha no porquê e na forma de coisas e não na abordagem superficial frequentemente utilizada".

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O software MESA é especializado na análise de dados de mercado no domínio da frequência. Tomamos a abordagem científica no desenvolvimento de filtros, indicadores e sistemas de negociação e, em seguida, usamos estatísticas para verificar o desempenho.

Ehlers trading system. - Indicadores, DSP e Ciclos com John Ehlers. Na verdade, o convidado em nossa conversa hoje, John Ehlers disse que "um dos maiores inimigos dos comerciantes é o atraso". Ele é autor de quatro livros, incluindo Rocket Science for Traders, Cycle Analytics for Traders, Cybernetic Analysis for Stocks.

Estratégia Forex da Bíblia de Fisher.

Ehlers trading system. Por John Ehlers. INTRODUÇÃO. Os comerciantes técnicos entendem que os indicadores precisam facilitar os dados do mercado para serem úteis e que o alisamento apresenta um atraso como experiência de design de filtro analógico aeroespacial traduzido para um filtro digital útil para comerciantes. ... não um sistema comercial explícito, é apenas uma demonstração de uma estratégia.

O que até mesmo define esses três termos em definição precisa da máquina? Como você evita comprar tops enquanto não é cortado por whipsaws? Aqui está o filtro passa-alto e o super-suave, do utilitário. R no DSTrading. Em poucas palavras, ambas as funções servem para fazer um alisamento exponencial nos dados usando algumas quantidades trigonométricas calculadas estaticamente, a racionalidade da qual simplesmente vou adiar o Dr.

O próximo é o RSI básico 2 em vermelho. Em suma, como acontece com outros vencedores médios, quando os levantamentos acontecem, eles ocorrem de forma relativamente rápida e brutal.

Pelo aspecto das coisas, a estratégia é melhor em um mercado que motiva para cima, ao invés de um mercado paralelo completamente agitado.

Esse era um problema de dados do Yahoo e é uma impressão falsa. Em suma, definitivamente há negócios que poderiam ter sido interrompidos para um lucro que se transformou em perdedores. Mas a maioria de minha análise é agnóstica do tamanho real das ordens, desde que a relação entre essas ordens permaneça consistente. Esses dois estão presentes na versão mais recente do seu pacote ou em outros pacotes? Obrigado pela sua resposta! Você está comentando usando seu WordPress. Você está comentando usando sua conta no Twitter.

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